28 марта 2017 в 6:56

Лучшие стратегии, описанные профессиональным агентом Джоном Персоном. Часть 4. 

Часть 4: Как объединить прибыльные инструменты технического анализа. Это последняя из четырёх статей, которые подводят итог работы по системе разворота Персона с другими индикаторами, а также конкретными паттернами восходящей свечи, которая называется Доджи с высоким закрытием (HCD). Использование правильных инструментов торговли, ведение разумной и дисциплинированной методики торгов и эмоциональное равновесие будут иметь решающее значение. Система разворота Джона Персона, а также его методики трейдинга, доказали свою пользу на рынке в течение длительного времени.

В этой статье досконально рассмотрим стратегию и понаблюдаем за парой конфигураций и сигналов. Кроме того, сфокусируем наше внимание на паттерне Доджи с высоким закрытием (см. информацию в рамке). Отталкиваемся от следующего: возникновение свечи Доджи (закрытие и открытие цены на одинаковом или почти одинаковом уровне) и нерешительность на рынке после падения цен. Сила сигнала даже больше, когда цена закрывается в верхней части Доджи в течение 3 последующих свечей.

OBV соответствует простой схеме балансового объёма, образованной от его ежедневной смены.

Пример работы с ETF Biotech

Первый пример, показанный на рисунке 1, иллюстрирует ETF (XBI) Biotech (фармацевтическая компания). С помощью недельного графика, месячного индикатора разворота Персона, а также данных на конец апреля, максимумов, минимумов и цен закрытия, мы смогли отчертить, начиная с мая месяца, целевую поддержку (зелёные линии) и сопротивление (красные линии). Ось Персона (синяя) проецирует цель на май, отмеченную более высоким максимумом и более высоким минимумом, так что система предсказывает восходящий тренд в этом месяце. Таким образом, осталось только пронаблюдать за реакцией рынка, когда он движется в сторону поддержки (и вообще движется ли). В этом случае коррекция произошла. Когда рынок достиг минимума, сформировался паттерн Доджи. В течение следующей недели ожидался более высокий уровень цен с закрытием выше максимума Доджи. Благодаря этому раннему сигналу, удалось открыть длинную позицию по цене закрытия в ту пятницу. В соответствии с правилами входа и с учётом риска, можно спланировать выход таким образом, чтобы соотношение дохода/риска (RRR)* было бы около 1, в том случае если бы рынок прорвал сопротивление, прогнозируемое разворотом Персона. Эта операция принесла бы прибыль в 8 % с RRR равному 1. Кроме того, существуют и другие возможности, такие как закрыть только часть позиции (масштабирование позиции) и переместить стоп-лосс на уровень входа (точка безубыточности) или работать со стоп-лоссом. Мы должны получить результат в интервал в 3 свечи сразу после создания паттерна Доджи для подтверждения фигуры разворота. Если цена не меняется или не производит позитивное движение, необходимо выйти из сделки.

Другие показатели

Теперь мы внесём некоторые дополнительные показатели. На рисунке 1 используется индикатор On-Balance-Volume (OBV)*. OBV соответствует простой схеме балансового объёма, образованной от его ежедневной смены. В условиях бычьего рынка, ежедневный объём добавляется в предыдущий день, во время медвежьего рынка он вычитается. Расчёт зависит от текущей цены закрытия. Изменение тренда рынка можно предсказать в зависимости от значения OBV. С этой целью можно использовать расхождение между линией OBV и рынка. Если новый максимум или минимум на линии OBV не подтверждается на рынке, то, вероятно, вскоре тренд изменится. На рисунке 1 показана линия OBV синего цвета, которая растёт в такт движениям. Это говорит о том, что рынок является очень стабильным и с большой вероятностью эта тенденция сохранится. Следующий инструмент — это индикатор сезонного тренда (оранжевая линия). Здесь сигнал на покупку от HCD подтверждается, потому что историческая тенденция средней цены обычно двигается в сторону повышения в течение этого периода.

Пример торговли золотом

На рисунке 2 показано золото в часовом графике с разворотами Персона. Кроме того, виден один из любимых инструментов Джона Персона: стохастический осциллятор*. Этот индикатор сравнивает последнюю цену закрытия актива с движением торгового диапазона в рамках определённого периода времени. Линия % K сравнивает последнюю цену закрытия с диапазоном цен за последние 14 дней. Линия % D — это скользящее среднее линии % K. Значения больше 80 считаются перекупленными, а значения ниже 20 — перепроданными. В нашем случае, движения в точке А находятся в нисходящем тренде, который замедлился выше прогнозируемого уровня поддержки (зелёная линия).

При формировании паттерна HCD (зелёный знак), стохастический осциллятор показал ситуацию перепроданности: % K (синяя линия) и % D (фиолетовая линия) были ниже 20 %. Вертикальная пунктирная линия, идущая в точку В, показывает подтверждение на оба сигнала на покупку. Теперь сконцентрируйте своё внимание на точке В. Там сложилась аналогичная конфигурация через 4 дня. Давайте посмотрим, что было особенного в этой операции: внутридневные трейдеры смогли войти в длинную позицию на ранних стадиях разворота, снижая тем самым риск, и смогли подняться до начала взрывного восстановления и/или смогли установить стоп-лоссы. Длинная зелёная свеча демонстрирует объявление Федерального комитета открытого рынка (FOMC) о том, что процентные ставки меняться не будут.

Пример торговли с Seagate Technologies

На рисунке 3 показан недельный график Seagate Technologies (STX) и триместральные поддержки и тейк-профиты по Персону (зелёные линии). В начале апреля, в результате плохих новостей случилось значительное падение акций. Тем не менее, рынки имеют тенденцию к преувеличению в движении цен, так что впоследствии уровни цен вернулись обратно. В данном случае, произошла недельная HCD (отмечена зелёным цветом), а индикатор OBV (синяя линия) показал увеличение объёма. Индикатор сезонного тренда (оранжевая линия) подтвердил с исторической точки зрения, что коэффициент котировки акций в этот период обычно поднимается. В соответствии с нормами, мы увидели немедленные результаты, как показывает график, поскольку рынок увеличил цены более чем на 10 %.

Пример торговли с 3M

На рисунке 4 мы видим дневной график 3M (MMM). Месячные развороты Персона вместе с дополнительными индикаторами предсказывали большую операцию (красная метка). Две линии стохастического осциллятора вышли в точку А на отметке в 20, что привело к новой покупке. OBV также значительно возрос, подтверждая сигнал на покупку HCD. Операция была проведена в конце января, когда все ещё на рынке царствовала боязнь скорого краха. Технический анализ разъяснял ситуацию, давая сигналы покупки с высокой вероятностью успеха, в то время как СМИ и эксперты рынка по-прежнему боялись и рекомендовали продажу. Как трейдер вы должны быть сами себе на уме, не смотря на сводки текущих событий, прибыли, важных дат и других объявлений в экономических отчётах. Но, конечно, мы не можем контролировать непредвиденные обстоятельства или важные голосования, такие как Brexit.

При формировании паттерна HCD (зелёный знак) стохастический осциллятор показал ситуацию перепроданности.

Пример торговли с парой GBP/USD

За недели до референдума, британский фунт значительно упал по отношению к доллару. На рисунке 5 показана ситуация до 17 июня 2016 года, которая точно отражает обстановку незадолго до голосования. Несмотря на то, что цена двигалась ниже месячной поддержки по Персону (зелёная линия), и с учётом того, что у Доджи был длинный фитиль и в результате имел место HCD, сигнал поступил в соответствии с ценой закрытия пятницы (зелёный знак). Не смотря на то, что Forex-трейдеры не имеют доступа к индикатору OBV, и поэтому не используют его, им доступны данные фьючерсных рынков.

Не обращая внимания на текущие события и с помощью стратегии Персона, можно было бы войти в длинную позицию на отметке в 1.44360 со стопом в 1.4020. С выходом после CRV 1, тейк-профит установился бы на 1.4700, что, кажется, соответствует требованиям рынка, и хотя ничего не гарантирует, кажется возможным, так как в мае был достигнут максимум в 1.4782. Мы рассмотрели эту операцию на техническом графике, когда произошло выравнивание стохастического индикатора в точке A (превысив отметку 20) и значительное увеличение объёма по индикатору OBV в точке B (синяя линия).

Заключение

При управлении операциями следуйте правилам торговли, но и не забывайте про здравый смысл. Технический анализ является субъективным и несовершенным. Используемые показатели имеют большое значение, но если вы так и не достигли своей цели и в то же время до вас доходят важные сообщения, выйдите из сделки. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

 

Пример использования стратегии

Название стратегии:

Разворот по Персону с дополнительными индикаторами

Вид стратегии:

Разворот по Персону с подтверждением индикаторами

Временный диапазон:

От одночасового графика до недельного

Конфигурация:

Длинная позиция: во время разворота от поддержки с подтверждением Доджи с высоким закрытием, OBV и стохастическим или сезонным индикатором.

Короткая позиция: во время разворота от сопротивления с подтверждением Доджи с низким закрытием, OBV и стохастическим или сезонным индикатором.

Стоп-лосс:

Длинная: ниже минимума Доджи с высоким закрытием.

Короткая: выше максимума Доджи с низким закрытием.

Тейк-профит:

Длинная: сопротивление разворота

Короткая: поддержка разворота

Скользящий стоп:

Необязателен

 

Джон Персон

Джон Персон занимался на протяжении 36 лет торговлей фьючерсами и опционами. В 1979 году начал работать на Чикагской фондовой бирже, и с тех пор он стал независимым трейдером, брокером, аналитиком и управляет одной из крупнейших компаний в Чикаго. Он стал первым, кто совместил свечи с техническим анализом разворотов. Персон также является уважаемым автором и докладчиком на финансовых конференциях.

 

 

Ссылка на часть 1

Ссылка на часть 2

Ссылка на часть 3

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.