13 января 2017 в 7:12

Простая трендовая система BLIZZ.

Простая трендовая система Blizz — это простая трендовая система для торговли DAX с использованием четырёхчасовых графиков. Ключом к успеху данной системы является управление открытой позицией. Торговая система Blizz была создана нашими коллегами из Trading System Club — компании, специализирующейся на исследованиях и педагогическом подходе к автоматической торговле на основе различных систем.

Blizz — очень простая трендовая стратегия, для реализации которой должны быть выполнены всего три условия или фильтра, что не мешает получить надёжные результаты в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Название стратегии образовано от термина «скоротечная война» (блицкриг), появившегося во время Второй мировой войны. Данный термин был использован, прежде всего, для того, чтобы сделать акцент на быстроте и мощности стратегии.
Стратегия Blizz предназначена для свинг-трейдинга (торговли на колебаниях), оптимизированного с помощью некоторых факторов с использованием четырёхчасовых графиков фондового индекса DAX.
Первый фильтр Blizz является временным: он позволяет позициям быть открытыми только с 9 до 21 часа, после чего он закрывает их на время закрытия торговой сессии.
Следовательно, данная стратегия является дневной. Она не работает и не поддерживает позиции открытыми в течение ночи.

Стратегия Blizz предназначена для оптимизированного свинг-трейдинга на основе четырёхчасовых графиков.

Как работает Blizz?

Ядром Blizz являются два классических показателя: простое скользящее среднее за 200 сессий и осцилятор MACD с классической настройкой (12,26, 9).
Отталкиваясь от значений этих двух показателей Blizz открывает позиции на рынке следующим образом, описанным ниже.
Для открытия длинной позиции по индексу DAX на основе четырёхчасовой диаграммы Blizz учитывает одновременное соблюдение следующих трёх условий:
1. Позиция должна быть открыта от 9 до 21 часов

 

2. Цена должна быть выше простого скользящего среднего за 200 периодов
3. Осцилятор MACD (12, 26 и 9) должен быть выше линии 0
Для открытия короткой позиции по индексу DAX на основе четырёхчасовой диаграммы Blizz учитывает одновременное соблюдение следующих трёх условий:

1. Позиция должна быть открыта от 9 до 21 часов

2. Цена должна быть ниже простого скользящего среднего за 200 периодов
3. Осциллятор MACD (12, 26 и 9) должен быть ниже линии 0

Пока всё очень просто. Но ключ к успеху системы Blizz, как и любой другой надёжной системы, заключается в своевременном выходе из позиции, и, в частности, в установке стоп-лосса и тейк-профита.

Основные статистические данные стратегии Blizz

Стратегия применяется к индексу DAX на основании четырёхчасового графика, поддерживается в течении 25 и 30 % от общей продолжительности торговой сессии в зависимости от настройки стоп-лоссов и тейк-профитов.
В некоторых случаях результаты стратегии Blizz могут немного отличаться от статистических, хотя в общем, проверенные варианты по установке выходов успешны в 50 % случаев и в оставшихся 50 % они убыточны, соотношение же прибыли составляет приблизительно 1:3.

 

Оптимизация и улучшение
Из множества возможных проверенных вариантов выхода по стратегии Blizz, учитывая оптимизацию по отношению к CFD на четырёхчасовых графиках спот-рынка DAX, начиная с конца июня 2012 года, можно выделить следующий вариант.

Во-первых, оптимизируем Blizz с учётом скользящего среднего за 200 периодов с целью улучшения показателя простого скользящего среднего для фильтрации сигнала для входа.
Во-вторых, к временному ограничению в 21 час устанавливаем дополнительный стоп-лосс.
Для этого в качестве сигнала для выхода используем экспоненциальное скользящее среднее, которое быстрее реагирует на изменение стоимости. Таким образом, когда после открытия длинной позиции цены при падении пробьют экспоненциальное скользящее среднее, мы выйдем из позиции.
Действуем по такой же методике при входе в короткую позицию.

Следует использовать простое скользящее среднее за 148 периодов для входа, вместо 200 периодов.

В-третьих, добавляем тейк-профит на основе полос Боллинджера. Таким образом, учитывая предыдущие условия, если цена в длинной позиции пробьёт верхнюю полосу Боллинджера до 21:00 часов, мы выйдем из позиции. Действуем также, только в обратном направлении, в коротких позициях.
Мы пришли к выводу, что для оптимизации этих трёх переменных для нашей усовершенствованной системы, тестирование которой было основано на четырёхчасовых графиках торговли по CFD IG на спот-рынке индексом DAX, начиная с конца июня 2012 года до октября 2016 года:
следует учитывать простое скользящее среднее за 148 периодов для входа, вместо 200; экспоненциальное скользящее среднее за 24 периода как стоп-лосс и полосы Боллинджера за 4 периода в качестве тейк-профита для того, чтобы разработать наиболее выигрышную систему.

Таким образом, при данной конфигурации Blizz, применяемой на этом рынке, 10 000 евро стали бы 164 000 евро за период в 4 года с небольшим, было бы проведено 763 операций, из которых 51 % был бы успешным.
И все это без регулирования размера позиции, то есть при покупке и продаже одного и того же количества активов без учета кривой прибыли.
Также не были приняты во внимание комиссии.

Даниил Пингаррон

Специалист в области Управления и руководства предприятиями по CUNEF Даниил Пингаррон начал свою карьеру в финансовом мире, работая с побочными продуктами в казначействе одного из самых больших испанских банков. Он присоединился к IG в 2008 году, где впоследствии стал работать в Отделе стратегий. Даниил занимается программами профессиональной подготовки IG и часто сотрудничает с финансовыми и информативными изданиями, делясь своими мнениями о рынке, вследствие чего Отдел стратегий IG получил несколько наград и премий.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.