7 июля 2016 в 9:11

Вызов рынку валют. Стратегия «контратака».

Возможность измерить любое движение на рынке наводит нас на мысль о большом объеме работы. Управлять всеми движениями – это почти утопия. В данной статье мы проанализируем стратегию, которая стремиться использовать эту идею, не подвергая Ваш счет значительным рискам.

Во-первых, рассмотрим эту стратегию на ее отдельных компонентах, чтобы затем проанализировать некоторые операции в качестве примера. Стратегия «контратака» представляет собой стратегию, связанную с диапазонами, что означает, что мы не хотим выполнения приказа в пользу тенденции, а желаем закрыть его с прибылью как можно раньше. Данная операционная идея лучше всего функционирует на малых временных единицах. В нашем примере мы использовали график, соответствующий 5 минутам. Нам потребуются следующие 4 индекса:

1. Индекс средней направленности (ADX), используемый в качестве фильтра диапазона для входа

2. Линии Боллинджера для целей, связанных с прибылью

3. Линии Боллинджера для входа

4. Индекс ADX в качестве последующего фильтра покупки

Фильтр диапазона

Принимая во внимание, что наша стратегия направлена на «подсчитывание» движений, нам следует позиционировать их против движения. Для этого необходимо определить фазы бокового рынка. В качестве фильтра, для входа будут использоваться 2 показателя средней направленности (сокращенно: ADX, см. таблицу). Первый индекс ADX должен обладать числом периодов ниже 20. Второй индекс ADX должен обладать числом периодов выше 25 и ниже 35. Уровень находится в пределах от 15 до 20. На нижней части Рисунка 1, индекс ADX 1 обладает периодом, соответствующим 18 годам, он отмечен светло-голубым цветом. С другой стороны, индекс ADX 2 отмечен темно-синим цветом с периодом, равным 29. Значения + DI и –DI не учитываются. В свою очередь, мы сконцентрируемся на основных линиях, таких как сила тенденции. На всех длительных движениях на единственном направлении отмечались убытки. Значение индекса ADX 2 ниже определенного уровня и, в то же время, ниже значения индекса ADX 1 указывает на фазу низкой тенденции. Это означает, что цена не движется в одном направлении, а может варьироваться в определенном диапазоне цен. Вышеуказанный «слепой диапазон цен» может варьироваться от 15 до 20 и отличаться в зависимости от каждого используемого инструмента для трейдинга. Мы можем найти нужный нам уровень, используя «операцию на бумаге» с помощью моделирования стратегии с различными ограничениями в рамках одного трейдингового инструмента. На Рисунке 1 порог устанавливается на уровне 17. Мы наблюдаем, что цена занимает боковое положение, когда значение индекса ADX 2 находится ниже уровня 17 и ниже значения индекса ADX 1 (точка 2). Фазы рынка с максимальным индексом ADX и/или с фазами увеличения индекса ADX указывают на длительные движения, и, таким образом, не учитываются (точки 1 и 3). Фильтр диапазонов отмечен зеленым цветом, в случае соответствия 2 следующим критериям:

1. Индекс ADX 1 больше чем 2 ADX2. ADX 2 ниже 17

Вход

Для начала вкратце рассмотрим линии Боллинджера (ЛБ). Период ЛБ устанавливается на уровне, равном 30. Данный показатель формируется с помощью 2 линий, нашей боковой фазы. Для получения сигнала для входа применяются следующие правила:

• Долгосрочный: если цена опускается ниже нижней линии (операция 2 Рисунка 2)

• Краткосрочный: если цена превышает верхнюю линию (операция 1 и 3 Рисунка 2)Мы будем покупать, когда будем находиться в нижней зоне боковой тенденции, а продавать – в высшем диапазоне. Таким образом, предположим, что цена будет двигаться по синусоиде, когда будет находиться в фазе слабого тренда. Параметр «отклонение» отвечает за размер диапазона, формируемого показателем ЛБ. В максимальной точке отклонения будет запущено минимальное количество операций с 2 линий, так как цена редко достигает 2 линий и наоборот. В нашем случае, отклонение составляет 2.4.Выход

Операции продолжаются без лимита убытков, в связи с тем, что частота операций, отображаемых на графике, соответствующем 5 минутам, очень высокая. Таким образом, операции закрываются при достижении целей, связанных с прибылью, или посредством последующего противоположного сигнала.

Получение прибыли

Цель, связанная с прибылью в форме указания фиксированного размера пипсов, была бы неэффективной, так как ширина диапазона между различными входами является различной и зависит от ЛБ, определяющей вход (так называемая BB_EN). Таким образом, нам необходимо забрать прибыть. Эти действия должны быть скоординированы с продолжительностью текущей боковой фазы, снова с линиями Боллинджера (BB_TP). BB_TP обладает тем же периодом, что и BB_EN, но с другим отклонением. Рекомендуется слегка скорректировать отклонение BB_TP в сторону большего значения, чем значение отклонения BB_EN. Таким образом, увеличивается прибыль от среднего количества операций. Операции 1 и 3 Рисунка 2 были закрыты в соответствии с целями, связанными с прибылью.

Противоположный сигнал

Противоположный сигнал создается при выполнении критериев фильтра. При этом цена движется выше или ниже линий Боллинджера. Сигнал о создании производится иногда чаще, чем мы этого хотели бы, и, таким образом, он ограничивает возможность появления значительных движений в противоположную сторону от наших позиций (долгосрочных или краткосрочных). Вторая операция на рисунке 2 была закрыта при наличии противоположного сигнала.

Последующая покупка

Последующая покупка осуществляется в соответствии со строгими нормами. В этих целях используется фиксированная дистанция, установленная на основании оценок стратегий на уровне 5 пипсов. Последующая покупка пользуется плохой репутацией среди трейдеров, так как увеличивает риски. Риски увеличиваются, однако, только при покупках вслепую. Тем не менее, в рамках стратегии «контратака» используется фильтр, и, таким образом, позиции, связанные с последующими покупками, могут быть открыты только при наличии определенных условий. Это приводит к созданию системы, работающей с последующими покупками с меньшими рисками. Необходимо учитывать, что средняя возможность успеха операции составляет около 69% (см. Таблицу 1 «продажа позиций (полученных)» и «покупка позиций (полученных)»). Вероятность получения позиции, которая была бы приобретена позднее по более низкой цене, является даже еще более высокой. Индекс ADX используется в качестве фильтра для последующей покупки. Период в рамках данного примера устанавливается на уровне 50. На этом показателе, на первый план выходит линия + DI-DI, а не тенденция. Дополнительные позиции открываются, когда фильтр ADX отвечает следующим условиям.

Таблица №1

Испробованные свечи

69604

Моделирование в тиках

1423137

Качество моделирования

90.00 %

Ошибки в графической адаптации

0

 

 

 

 

Первоначальный депозит

10000.00

 

 

Спред

10

Общая чистая прибыль

8718.20

Прибыль без учета вычетов

32272.40

Убытки без учета вычетов

-23554.21

Операция последовательные убытки

1.37

Ожидаемый результат

4.49

 

 

Сокращение в абсолютных величинах

1941

Максимальное сокращение

2744.46 (16.88%)

Относительное сокращение

16.88%(2744.46)

 

 

Продать позиции (полученные)

1008 (67.74%)

Купить позиции (выигрышные...)

853(70.22)

 

 

Выиграть в операции (в % от общего объема)

1336(68.83%)

Убытки при осуществлении операций, в % от общего объема

605(31.17%)

 

Самая крупная выигранная операция

99.54

Убыточная операция

-282.12

 

Средняя прибыль на операцию

24.16

Убыточная операция

-38.93

 

Максимальный выигрыш при последовательных операциях

40 (1265.50)

Операция последовательные убытки

18(-609.62)

 

Максимальная последовательная прибыль

1719.29(34)

Последовательные убытки

-1123.62(9)

 

Среднее значение последовательных выигрышных операций

7

Операция последовательные убытки

3

Последующая долгосрочная покупка

• + DI: повышение 3 имеющихся значений

• -DI: спад 3 имеющихся значений

Последующая краткосрочная продажа

• + DI: спад 3 имеющихся значений

• -DI: повышение 3 имеющихся значений

Данное условие гарантирует, что позиции будут открыты, когда цена будет двигаться в благоприятном направлении по отношению к нашей первой позиции. Риски и серия убытков, таким образом, значительно сокращаются. Эффективность стратегии сохраняется на том же уровне, несмотря на отсутствие последующих покупок в зеленой зоне. Соотношение между прибылью и серией убытков в рамках данной стратегии немного ниже при отсутствии последующих покупок; что означает, что последующие покупки являются эффективными в долгосрочной перспективе.

Оценка стратегии

В таблице 1 мы видим отчет об эффективности нашей стратегии в 2015 году. Особенно важным является то, что в таблице изложено следующее соотношение: Прибыль/серия убытков: 8718,20/2744,46 = 3,18. Это означает, что мы рискуем одним евро на каждые полученные 3,18 евро. Данное соотношение больше 1, и, таким образом, это следует учитывать как положительный факт. Количество успешных операций составляет около 69%, что означает, что стратегия «контратака» является источником, преимущественно, прибыльных сигналов. На Рисунке 4 показана кривая капитала для 2015 года. Результат можно оценить как очень хороший, если принимать во внимание, что в рамках стратегии использовался размер фиксированной позиции (0,1 партии). Прибыль составляет 8718.20 евро, что соответствует почти 87% прибыли при рисках, равных 16.88%.

Заключение

И, наконец, мы заинтересованы в том, чтобы узнать, будет ли работать данная стратегия в краткосрочной перспективе. Для нас не является значимой информация о том, что стратегия работает только в течение одного года, а затем будет сжигать наш капитал. На Рисунке 5 мы видим кривую капитала в рамках стратегии «контратака» с 2001 г. по 2015 г. Количество операций (приблизительно, 33 000) подчеркивает высокую активность данной операции. Мы наблюдаем, что капитал увеличился с 10000 до 50 000 евро с размером фиксированной позиции (0,1 партии). Тот факт, что, в среднем, стратегия является рентабельной с 2001 года, указывает на то, что универсальное поведение рынка, наблюдаемое на небольших единицах времени (от 1 до 15 минут), позволит нам эффективно эксплуатировать данную динамику.

Мы будем покупать, когда будем находиться в нижней зоне боковой тенденции, а продавать – в высшем диапазоне.

Индекс средней направленности (ADX)

ADX является показателем, иллюстрирующим силу тенденции. Направление тенденции определяется двумя под-показателями + IDH и -HDI, тогда как ADX используется исключительно для определения силы тенденции. ADX является упрощенной версией индекса направленного движения (DMI), который рассчитывается на основе + DI и -DI. Значения ADX выше 20 указывают на имеющуюся тенденцию. Значения выше 30 указывают на наличие четкой тенденции, а значения выше 40 интерпретируются как очень сильные тенденции. Сделаем краткий вывод в отношении расчета: два под-показателя + DI и –DI должны определяться посредством поиска, в первую очередь, изменений цен в направлении повышения и спада. Данные значения смягчаются и делятся на также смягченный фактический диапазон. Смягченные значения на повышении цен, известные как DM + (положительно направленное движение), поделенное на смягченный фактический диапазон дают нам значение + DI (положительно направленный коэффициент). Смягченные изменения цен в сторону спада, определяемые как DM (отрицательно направленное движение), поделенное на смягченный фактический диапазон, дают значение DI (отрицательно направленный индекс). Индекс направленного движения (DMI) рассчитывается как абсолютное значение разницы между + DI и –DI, поделенное на сумму + DI и –DI, умноженное на 100. Индекс средней направленности (ADX) рассчитывается на основании предопределенного значения, как скользящая средняя индекса направленного движения (DMI) более чем за 14 периодов.

 

Снимок стратегии

Название стратегии:

«Контратака» (Contrataque)

Вид стратегии:

Стратегия с диапазоном (для наиболее волатильных валют)

Временной горизонт:

график 1 минуты и график 15 минут

Конфигурация:

сила тенденции ADX должна уменьшиться. Стоимость ADX 2 должна находиться ниже 17 лет и быть ниже стоимости ADX 1.

Вход:

Линии Боллинджера (Период: 30; отклонение: от 1 до 4)

Лимит убытков:

По выбору, линия Боллинджер (период: 30; если отклонение больше, чем отклонение линии Боллинджера с момента входа)

Цели в области прибыли:

Линия Боллинджера (период: 30; если отклонение больше от 0 до 2, чем отклонение линий Боллинджера с момента входа)

Последующие покупки:

  1. Количество: 1,5 (чем больше размер позиции, тем меньше повторных покупок)

  2. Дистанция: 5-20 пипсов (чем меньше единица времени, тем меньше дистанция)

  3. После покупки, когда последние 3 + DI или значения -DI соответствуют направлению операции, ориентированной на подъем или на спад

Риски и управление денежными средствами:

риск на операцию <0,5%

Среднее количество знаков:

2-3 знаков в день на графике, соответствующем 5 минутам

Средний коэффициент успеха:

69,00%

Андрей Булезюк

Андрей Булезюк является основателем In-Trading.eu, аналитиком рынка на немецком портале In-Trading и автором книги «Алгоритмический трейдинг». Осуществляет свою деятельность, преимущественно, на рынке валют, пользуясь техническим и фундаментальным анализом. Кроме того, он разрабатывает автоматизированные системы для трейдинга.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.