24 мая 2017 в 1:04

Как действовать при развороте цен, опираясь на здравый смысл.Часть 2: Продажа в периоды всеобщей паники.

В первой части этой серии статей, вы научились определять специальную модель разворота с помощью полос Боллинджера и условия формирования свечи «молот». Во второй части мы увидим, что сильные падения цен в условиях паники на рынке используются для определения наиболее перспективных кандидатов для работы с ними. Чем интенсивнее падение цен, тем больше вероятность разворота.

Что особенного в этой ситуации?

Эта ситуация отличается движением цен, которое проходит без ярко выраженной внутренней коррекции. В результате этого мы получим большое количество ордеров на продажу в соответствующей «книге заказов». Такого типа ордера оказывают влияние на движение цен, провоцируя их последующий рост в краткосрочной перспективе. Вы можете воспользоваться сложившейся ситуацией.

Как определить увеличение объёма продаж?

Существуют несколько способов определения такого рода тенденций. С одной стороны, вы можете установить ордера на покупку на акции с падающей доходностью за последние 3-5 дней торгов. Сконцентрируйте внимание на меньшей доходности. Падение более чем на 10 % за последние 3 дня торгов для большинства ликвидных акций указывает на то, что имела место или даже всё ещё продолжается массивная продажа. С другой стороны, использование фильтра среднего истинного значения (ATR) также может предоставить вам дополнительную и очень полезную информацию. На основе ATR (14) вам удастся сосредоточить свое внимание только на акциях, которые потеряли значительно больше, чем ожидалось в течение последних 3 дней рынка.

Вот пример использования свечей на третий день торгов в качестве основы для расчёта критериев фильтра. Выводим значение в три раза больше текущего ATR (14) в зависимости от максимума дневной свечи:

Ожидаемая цена = дневной максимум за последние 3 дня - ATR (14) x 3

Например, цена одной из акций равняется 10 евро и ATR (14) 0,50 евро, нижний ожидаемый предел был бы в нормальных обстоятельствах:

10 евро - 0,50 евро х 3 = 8,50 евро

Теперь сравните это значение с минимальной ценой свечи в последний день торгов. Если оно ниже, чем рассчитанная цена, выполняется условие о неоправданном занижении цены на рынке. Критерии, необходимые для настройки фильтра, поддерживаемого программным обеспечением, можно найти в информационном поле. Нужно учитывать один важный факт во время установки фильтра: часто случается, что после 3-х дней быстрой продажи, начинается обратная быстрая реакция. Хотя это не всегда так. Иногда нужно больше терпения, поскольку этот процесс может занять больше времени, чем обычно. Если разворот не состоится на пятый день торгов, по опыту знаем, что шанс на успех быстро падает.

Использовать разворот для оправдания операции

После сортировки, проведенной на основании уровня доходности, и использования фильтра ATR, в наше поле зрения попадут акции, товары или валюты, цена на которые значительно снизилась за последние 3-5 дней торгов. Таким образом, мы должны рассмотреть только те значения, которые явно занижены из-за сложившейся ситуации. Операции будут оправданы только тогда, когда покупатели получат вновь доход и цены поднимутся.

Ежедневный вход

Если вы хотите торговать на дневном графике, подождите формирования разворота. В зависимости от ситуации на графике, начало разворота можно было бы ожидать с появлением молота или классической фигуры разворота. Компоненты для формирования действующего молота мы обсудили в первой части этой серии статей. Свеча разворота на дневном графике должна иметь следующие характеристики:

• Цена закрытия должна быть выше цены закрытия предыдущего дня.

• Предыдущая цена закрытия должна быть выше цены открытия.

• Дневная цена закрытия должна находиться в верхней трети дневной свечи.

• Тело свечи должно находиться в верхней половине дневной свечи.

Если все условия выполнены, рынок покажет нам, что скептики попали в его ловушку и график развернётся.

Фильтрация с помощью среднего истинного диапазона

[PricelossMoreThan3xATRin3Days]

Нижнее [0] < Верхнее [3] – (ATR (закрытие, 14) [0] *3)

Все данные цен являются дневными и только в полные периоды. Период соответствует дневной свече.

Вход в течении торгового дня

При входе во время торговой сессии вы можете получить доступ к линии тренда в меньшем временном диапазоне. Желательно следовать следующим доводам: чем больше временной период, тем сильнее сигнал. Больший период даёт вам возможность как можно точнее определить направление движения цен. Если падение цен настолько быстро, что вы не можете следовать за трендом в часовом графике, можно работать с меньшими временными диапазонами до тех пор, пока не станут видны чистые тенденции. Например, на десятиминутном графике можно рассмотреть сам момент разворота и тенденцию к росту.

Когда обналичить прибыль

Как отмечалось в первой статье этой серии, главная идея данной торговой стратегии – это воспользоваться разворотом до начала коррекции. Если вы хотите задать тейк-профит, он должен находиться от 40 % до 60 % от предыдущего движения вниз.

Настройки шаблона по дневному входу

После разворота рынок пока не будет больше падать в краткосрочной перспективе. Цены теперь должны подняться выше максимума свечи сигнала. Этим можно воспользоваться при открытии очередной позиции. При размещении ордера на покупку выше максимума свечи сигнала, убедитесь, что ваш ордер выполняется только тогда, когда рынок укрепляет свои позиции.

Первоначальная страховка и скользящий стоп-лосс

Ваша операция не будет оправданной, когда рынок начнёт делать новые минимальные движения. Это случается при движении вверх минимума после резкого падения, которым вы воспользовались. По этой причине следует застраховать ваше положение в этот момент. Если операция приносит прибыль как и планировалось, вам следует действовать по стратегии «от свечи к свече» (стоп-лосс устанавливается ниже минимума предыдущей свечи) — вывод, к которому мы пришли в первой части статей, следя за внутренними свечами (ситуация, при которой текущая свеча находится внутри тела предыдущей свечи). С целью подтверждения нашей стратегии, при необходимости, можно выждать два дня и установить стоп-лосс на второй день торгов, помещая его в пределах естественных колебаний торгового дня.

Настройка внутридневной позиции

Если нисходящий тренд быстро развернулся и стал восходящим, подождите коррекции этого движения и откройте позицию прямо с начала нового тренда, используя стоп-ордер на покупку выше максимума первоначального движения.

Первоначальная страховка и скользящий стоп-лосс

Первый стоп-лосс вашей позиции также должен быть помещён ниже минимума при падении цен. Защита прибыли осуществляется с помощью скользящего стоп-лосса по минимуму коррекции торгового тренда.

Практические примеры

Акция Brenntag AG (BNR.DE) потеряла более 8 % своей стоимости в течение 3-х дней торгов с 4 по 6 июля 2016 года, сформировались 3 длинные красные свечи на графике (Рис. 1). 7 июля 2016 года образовалась свеча разворота на дневном графике и поэтому был подан сигнал на вход согласно следующей конфигурации:

• Открытие позиции со стопом на покупку: 42,53 евро

• Первоначальный стоп-лосс: 41,45 евро

• Скользящий стоп-лосс: стратегия «от свечи к свече».

8 июля рынок укрепился и сработал стоп-лосс при пересечении отметки в 42,53 евро. В течение следующих дней торгов цены продолжали расти, и вся полученная прибыль была защищена скользящим стоп-лоссом. 15 июля на графике образовалась очень длинная красная свеча. Стоп-лосс был передвинут на дневной минимум. Когда цена опустилась ниже 45,10 евро, операция была завершена. Это произошло 19 июля 2016. В результате удалось получить хорошую прибыль в 6 %. На рис. 2 показана операция с акциями Bertrandt (BDT.DE). В течение периода, предшествующего операции, компания потеряла около 7 % своей стоимости в течение 4 дней и сформировался нисходящий тренд на пятнадцатиминутном графике. Преобладающий тренд резко развернулся. Это движение достигло своего пика в 85,76 евро, после чего началась коррекция. Таким образом стало ясно, что после коррекции тренд продолжит своё восхождение. Значения параметров были следующие:

• Открытие позиции с помощью стоп-ордера на покупку: 85,77 евро

• Первоначальный стоп-лосс: 82,79 евро

• Скользящий стоп-лосс: движение в соответствие с минимумами технического рынка

Дальнейшее движение цены говорит о формировании восходящего тренда. В результате, была открыта позиция и прибыль была защищена скользящим стоп-лоссом. Последний минимум был создан в пятнадцатиминутном графике 12 июля на уровне 90,14 евро. На этом уровне позиция была закрыта после 4 дней торгов с прибылью более 5 %.

Заключение

Сильные нисходящие движения имеют место на биржах довольно часто. Их легко выявить, и они представляют собой хорошую возможность для покупки, особенно на бурных фондовых рынках. Если терпеливо выждать разворот и действовать в соответствии со стратегией, вы сможете получить неплохую прибыль.

Майк Сейдл

Майк Сейдл работает банкиром, в результате своей деятельности проводит операции с реальными деньгами на финансовых рынках с конца 1990-х годов. Начиная с 2013 года, он работает непосредственно с собственными деньгами и передает свои знания людям (семинары и тренинги), которые хотят научиться работать сами на финансовых рынках.

 

 

 

 

 

 

Обзор стратегии

Название стратегии:

Продажа при развороте

Вид стратегии:

Торговля при отскоках

Временной диапазон:

Дневной пятиминутный

Конфигурация:

Восстановление цен после сильного падения в последние 3-5 дней торгов. В дневном диапазоне: формирование молота или фигуры разворота. Вход после преодоления самой высокой точки данной свечи. Внутридневная покупка: в соответствии с движением тренда, когда нисходящий тренд в соответствующем временном диапазоне развернётся.

Вход:

Вход имеет место при образовании нового тренда (если уже есть образования, подтверждающие разворот нисходящего тренда; работа с трендом начинается только после разворота)

Стоп-лосс:

В самой нижней точке нисходящего движения на ежедневной основе: в соответствии с торговой стратегией «от свечи к свече» в данном временном диапазоне.

Скользящий стоп:

Предшествующие технические минимумы

Тейк-профит:

На 40-60 % от предыдущего нисходящего движения.

Выход

В результате активации скользящего стоп-лосса или когда будет достигнут тейк-профит. Управление рисками: макс. 1 % портфеля за операцию.

 

Ссылка на Часть 1

Ссылка на Часть 3

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.