23 августа 2017 в 1:04

Действовать с умом при падении цен. Часть 3 – Сильные движения цены после разрывов прорыва.

В первой части этой серии мы описали ситуацию, в которой цена выходила за пределы полос Боллинджера* (см. предыдущие выпуски TRADERS’), а во второй части мы анализировали сильные движения цен без мелких коррекций. В данной третьей части вы узнаете, как отбирать ценовые графики, которые отображают сильное снижение цен, на этот раз в сочетании с ценовыми разрывами, которые усилят давление на осуществление продаж.

Что характеризует движение цен на графике?

При данной стратегии рассматриваются значения, указывающие на значимый нисходящий тренд на историческом графике. Резкое падение цен в течение последних дней торгов, вызванное разрывами по направлению вниз, послужит вам гарантией того, что движение цены будет продолжаться в пределах основного тренда. Отсутствие какой-либо коррекции увеличивает вероятность обратного движения. Особое значение разрывов заключается в том, что они серьёзно увеличивают слабость ликвидных активов. Когда давление на цены соответствующих акций спадёт, вам могут представиться хорошие возможности для заработка.

Как распознать потенциальных кандидатов для получения прибыли в этой ситуации?

Графики для получения потенциальной прибыли должны соответствовать следующим требованиям:

1. Существующий нисходящий тренд

2. Очень устойчивое движение внутри тренда

3. Исключительное падение цен вследствие разрывов за последние 3-5 дней торгов

Для предварительного отбора кандидатов можно использовать простое скользящее среднее (MA). Например, можно использовать МА за последние 20 и 50 дней торгов. При нисходящем тренде оба эти средних значения будут указывать на снижение за последние 20 дней торгов, МА 20 будет ниже МА 50. Текущая цена будет также ниже МА 20. Выбранные значения теперь должны быть подвержены дополнительной фильтрации. На рис. 1 показана конфигурация на графике с ярко выраженным нисходящим трендом. Такую конфигурацию можно увидеть невооруженным глазом на различных диаграммах или с помощью программного обеспечения. Для фильтрации на основе программного обеспечения, установите параметры программы таким образом, чтобы отображались только те кандидаты, которые уже упали ниже последнего минимума текущего нисходящего тренда.

Наконец, последнее, но не менее важное действие — это найти сильные продажи, начатые после образования нисходящих разрывов. Такие разрывы могут иметь место в течении 2-3 дней за 3-5 последовательных дней торгов. Чем сильнее падение цен после разрывов, тем больше вероятность обратного движения. Обязательное условие — это отсутствие плохих новостей, которые могут повлиять на снижение цены. Учитывая, что создание данной ситуации занимает несколько дней, полезно будет вести наблюдение. Разрывы фильтруются с помощью графического программного обеспечения. Как показано на рис. 2, перед нами будет дополнительный столбец в таблице наблюдения, в котором будет отражаться изменение в процентах между ценой закрытия предыдущего торгового дня и ценой открытия текущего торгового дня. Значения с отрицательными знаками означают наличие разрыва. Такие значения должны быть помещены в ваш список, чтобы продолжить их анализ. В случае, если ваше графическое приложение не включает в себя данные функции, добавьте 3 дополнительные колонки в таблицу наблюдаемых значений: первую с ценой закрытия последнего торгового дня, вторую с ценой открытия текущего торгового дня и третью с разницей между двумя значениями. Затем зарегистрируйте отрицательные значения в своём списке наблюдения.

Последующий возможный разворот оправдает ваши действия

Мы использовали колебания цен за последние дни торгов, чтобы создать список кандидатов. Если сильные падения цен не вызваны плохими новостями, покупатели должны теперь одержать верх и цены должны подняться.

Конфигурация для ежедневного входа

Подождите, пока на графике не сформировалась фигура разворота сразу же после установки цен, что указывает на растущую вероятность роста цен. Используем в ежедневном графике свечу молот или свечу разворота, описанные в предыдущих частях этой серии статей. Позиция открывается, только если цены продолжают расти на следующий день торгов. В соответствии с чем, вы не устанавливаете ордер на покупку, а ставите лимит на максимум свечи сигнала. Если на следующий день после сигнала цены не растут, ордер удаляется.

Начальный вход и скользящий ежедневный стоп-лосс

Необходимо закрыть позицию, как только цены достигнут новых минимумов. По этой причине, вы должны поместить лимит непосредственно на открытие позиции ниже минимума предыдущего нисходящего движения. Если ваша позиция приносит вам должную прибыль, передвиньте стоп-лосс, например, с помощью метода «от свечи к свечи». Однако, в принципе, вы должны оставить немного места для небольших движений цен и не перетаскивать стоп-лосс слишком близко. Если вы получили достаточную прибыль, можно передвинуть страховой первоначальный лимит на уровень цены покупки с целью уменьшения риска.

Конфигурация операции и внутридневнего входа

Если вы хотите открыть позицию в течение текущего торгового дня, можно использовать тренды внутренних временных диапазонов. Нужно выбрать нисходящий тренд, в котором имеет место падение цен. Для открытия позиции на графике должна сформироваться фигура разворота. Используйте эту тенденцию для открытия позиции и перемещения стоп-лосса.

Начальная страховка и скользящий внутридневный стоп-лосс

Начальный стоп-лосс устанавливается под минимумом нисходящего движения, в точности, как при каждодневной настройке. Определяются тейк-профиты с помощью конечного стопа в конце корректирующего движения.

Определение тейк-профита

При данной стратегии позиция сохраняется как можно дольше. Так как торговля ведётся против тренда, вы можете использовать ограниченный ордер на продажу, чтобы поместить тейк-профит в пределах 50 % от предыдущего уровня нисходящего движения рынка.

Практический пример

Акция Allianz (ALV.DE) потеряла почти 10 % своей стоимости в период с 9 по 14 июня 2016 года (рис. 3). В этот период имели место 3 нисходящих разрыва, за которыми следовали несколько дней с новыми потерями. 15 июня отобразилось на графике как «внутренний день», за которым следовал разворот (зелёная свеча). Таким образом, был сформирован сигнал на покупку:

• Стоп на открытие позиции на покупку в 129,62 евро

• Начальный стоп-лосс в 127,33 евро

• Прибыль: 134,80 евро

• Скользящий стоп-лосс по стратегии от свечи к свече

После восходящего разрыва 17 июня был приведён в действие ордер на открытие на уровне в 130,50 евро. Во время новых операций начальный стоп был установлен на 129,49 евро до получения прибыли 20 июня.

Заключение

В этой конфигурации, вам не придётся беспокоиться о снижении цен. Вы должны будете просто ждать пока рынок не покажет, что покупатели вернулись, и тогда вам просто нужно будет открыть позицию. Таким образом, вы избежите «ловли падающих ножей».

Майк Зайдль

Майк Зайдль работает банкиром, в результате своей деятельности проводит операции с реальными деньгами на финансовых рынках с конца 1990-х годов. Начиная с 2013 года, он работает непосредственно с собственными деньгами и передает свои знания людям (семинары и тренинги), которые хотят научиться работать сами на финансовых рынках.

 

Ссылка на Часть 1

Ссылка на Часть 2

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.