25 мая 2015 в 11:02

Метод торговли c использованием индикатора параболической системы SAR. Торговля в условиях кратковременных изменений тренда.

Существует множество способов получения прибыли в условиях рынка. Речь идет об участниках валютного рынка, чьи доходы велики, благодаря обширным знаниям и методам управления рисками. В данной статье рассмотрен один из таких методов. Этот метод связан с замечательным, но часто недооцениваемым индикатором параболической системы SAR (далее – Parabolic SAR). Данный индикатор очень полезен, при условии его правильного применения на рынке. Как же использовать индикатор Parabolic SAR так, чтобы получить финансовое вознаграждение? Ответ вы найдете в данной статье.

Поведение индикатора Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR эффективен при определении точек, где необходимо поставить стоп-лосс и скользящий стоп, при движении рынка в нашем направлении. Если индикатор располагается ниже цены, он подает сигнал на покупку (появление индикатора выше цены означает сигнал к продаже). Разворот индикатора Parabolic SAR генерирует сигнал к выходу. Так как индикатор отслеживает основное направление тренда, его можно назвать тренд следящим индикатором. Когда начинается движение тренда, система следует за ним (действуя как скользящий стоп). Это значит, что при восходящем направлении движения цены торгового инструмента, Parabolic SAR, который действует как стоп-приказ, повышается вместе с ним до тех пор, пока сохраняется тенденция к росту. Когда цена торгового инструмента снижается, Parabolic SAR, выступающий в качестве стоп-приказа, соответственно, следует за ним до тех пор, пока сохраняется тенденция к понижению. Вслед за растущим трендом, Parabolic SAR продолжает расти на бычьем рынке, защищая нашу прибыль пока длится бычий тренд. Проследив за индикатором, мы получим наглядные доказательства того, что расширение стоп-лоссов не играет нам на пользу. Когда линия тренда совершает резкий разворот и пересекает индикатор сверху вниз, это означает, что начался медвежий тренд, и индикатор располагается выше линии цены. Если рынок движется в обратном направлении, индикатор начинает действовать как скользящий стоп-приказ для медвежьего рынка до тех пор, пока держится медвежий тренд. Parabolic SAR сохраняет нашу прибыль, пока не пойдет вверх на медвежьем рынке. В условиях бычьего тренда система действует аналогично - индикатор не снижается на бычьем рынке и тем самым охраняет нашу выручку, давая нам возможность выйти только при значительном изменении направления. Такая особенность индикатора полезна для трейдеров, использующих его в качестве скользящего стопа. В данной статье в основном рассматривается использование Parabolic SAR как критерия входа.

Стратегия комбинации Parabolic SAR и 14-периодного ADX

Так как индикатор Parabolic SAR хорошо работает в условиях четко выраженного движения рынка, можно сделать вывод, что он неэффективен при нетрендовом рынке. Точность сигналов, генерируемых индикатором в условиях флэтового рынка, может значительно снизится. Использовать индикатор на нетрендовом рынке не рационально. Те, кто рискнул проверить данное утверждение, заплатили высокую цену. Нетрендовый рынок – западня для поклонников Parabolic SAR. Как же определить, является ли рынок флэтовым? Для этого достаточно просто взглянуть на график. Если цена в основном движется в боковом направлении, рынок является флэтовым. Более того, 14-периодный индекс среднего направленного движения (ADX) может подсказать, кто доминирует на рынке, медведи или быки. Это происходит при пересечении ADX +DI поверх –DI, или наоборот. +DI свидетельствует о доминирование быков, а –DI – о медвежьем превосходстве. Подобное сочетание с Parabolic SAR повышает точность торговли на трендовых рынках. Вы можете ознакомиться с кратким описанием стратегии для определения критериев входа на короткие и длинные позиции. Получив торговый сигнал, необходимо убедиться, что данные Parabolic SAR на часовом и 15-минутном графике одинаковы. Не начинайте торговлю, опираясь только на данные Parabolic SAR на 15-минутном графике.

Недавние сделки

Линия Parabolic SAR, обозначенная в виде точек на графике, изменила свой цвет на синий. Линия индикатора ADX для периода 14 изменила свой цвет на зеленый. Линия +DI имеет синий цвет, в то время как линия -DI имеет красный цвет. Цвет линии индикатора ADX, проходящей на уровне 30, можно выбрать (черный). Тренд достигает наивысшей силы, когда линия ADX находится выше уровня 30. Обратите внимание, что цвета выставлены не по умолчанию. Используются те цвета, которые предпочитает автор. В примере, представленном ниже, красная вертикальная линия слева показывает, где началась торговля, а красная вертикальная линия справа - где торговля была сглажена, особенно это видно на часовых графиках. Спреды здесь не учитываются.

Пример 1:

26 августа 2014 года валютная пара EUR/CAD продолжила нисходящее движение, прогноз по паре был негативный.

На рисунке 1 вы можете видеть Parabolic SAR и линию индикатора ADX для периода 14 на часовом графике. Сигнал к продаже появился, когда Parabolic SAR оказался выше цены, что подтвердилось ADX, так как линия –DI пересекла +DI, а тренд поменял направление и стал восходящим. Увидев это, трейдер проверил 15-минутный график для того же инструмента и заметил, что Parabolic SAR на этом графике так же дает сигнал к продаже (в то же время и в тот же час по часовому графику). После получения подтверждения, трейдер сразу же начал торговлю. Единственное, что имело значение - это положение Parabolic SAR на 15-минутном графике, подтверждающее сигналы часового графика. После этого положение Parabolic SAR (ниже или выше ценовой линии) не имеет значения. Это была схема высокой вероятности, которая привела к прибыльной сделке. Действительно, данный подход к торговле дает возможность входа с низким риском и оптимальные стопы.

Инструмент: EUR/CAD

Ордер: Продажа

Дата входа:26 августа 2014

Цена входа:1,4465

Стоп лосс: 1,4505

Тейк профит: 1,4360

Дата выхода: 27 августа 2014

Статус: закрыт

Прибыль/убыток: 80 пунктов

Рисунок 2 показывает 15-минутный график, который подтвердил сигнал, когда Parabolic SAR оказался выше цены, что показано с помощью овала на графике. Как вы можете заметить, медвежий тренд продолжился и после этого. Индикатор ADX не является необходимым на 15-минутном графике.

Пример 2:

В тот же день, когда была открыта короткая позиция по EUR/CAD, был сигнал к покупке CAD/JPY. Parabolic SAR оказался ниже цены. Затем это было подтверждено индикатором ADX для периода 14, где линии +DI и –DI пересеклись, и тренд поменял направление, став восходящим. Вы можете это увидеть на рисунке 3. Во время исполнения длинной позиции, линия индикатора ADX оказалась выше уровня 30 (черная линия). Она поднялась даже выше уровня 70, так как восходящий тренд имел большую устойчивость. Торговля была открыта и достигла целевого уровня. Как только целевой уровень был достигнут, торговля закрылась автоматически.

Рисунок 4 показывает, как сигнал к восходящему тренду, который сформировался на часовом графике пары CAD/JPY, был подтвержден положением Parabolic SAR на 15-минутном графике. Это произошло в одно и то же время. Конечно можно поместить часовой и 15-минутный график в одном окне (или рисунке), но здесь они показаны отдельно для наглядности.

Инструмент: CAD/JPY

Ордер: Покупка

Дата входа: 26 августа 2014

Цена входа: 94,70

Стоп лосс: 94,30

Тейк профит: 95,50

Дата выхода: 27 августа 2014

Статус: закрыт

Прибыль/убыток: 80 пунктов


Как упоминалось в обзоре стратегии, мы закрываем сделку только тогда, когда сработал стоп лосс или достигнута цель (take profit), или же при максимальной длительности сделки. Те два индикатора подают исключительно сигналы для вхожда на рынок и не обладают функцией сигнала выхода. Это значит, что нас больше не интересует положение индикаторов после того, как наши правила входа были выполнены на часовом и 15-минутном графиках. Более того, мы бы не стали расширять стоп-приказ или нести убытки при любых обстоятельствах. Нелогично думать, что нам нужно понести убыток в надежде на то, что он будет компенсирован ценой при нашем входе. Трейдеры поступают неразумно, поддаваясь этой коварной эмоции.


Заключение

Данный подход к торговле годится для внутридневных и среднесрочных трейдеров, хотя нужно безукоснительно следовать данным правилам. Иногда наш худший сценарий не подтверждается на практике. В прошлом мы могли приобрести негативный опыт потому, что не смогли вовремя сделать разумные шаги или предприняли нелогичные меры. В торговле мы должны безукоризненно следовать нашей стратегии, так как мы не знаем, какая именно сделка принесет нам желанную прибыль. Наша решительность и концентрация на целях торговли становится крепче после негативного опыта. Потратив много личного времени, мы в итоге приобретем намного больше.



Азиз Мустафа

Азиз Мустафа – аналитик компании ИнстаФорекс, независимый автор статей для журналов по трейдингу. Он работает поставщиком торговых сигналов на нескольких сайтах.

С аналитиком можно связаться по адресу azeez.mustafa@analytics.instaforex.com.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.