28 октября 2015 в 9:55

Прорыв в узком диапазоне. Затишье перед бурей.

Дневной график является идеальным решением для частных инвесторов и трейдеров, у которых нет времени вести внутридневную торговлю, но которые хотели бы получать большую прибыль. Проведение анализа и выставление ордеров на покупку или продажу может быть выполнено даже после закрытия биржи. Таким образом, нет необходимости следить за рынком в течение дня. Прорывы, которые происходят выше средней цены диапазона, являются хорошими точками входа. В данной статье вы узнаете, как разработать торговую стратегию, и на что нужно в первую очередь обратить внимание.

Несмотря на то, что это довольно старая идея, она до сих пор актуальна. Волатильность на биржевом рынке часто меняется: спокойные дни с небольшими объёмами торговли сменяются резкими скачками. Бывает и наоборот, когда вслед за динамичными движениями вверх или вниз следует спокойная торговля. Известный трейдер Тоби Крейбл создал различные торговые стратегии на основе узкого диапазона и изменений волатильности в начале девяностых. Мы хотели бы продолжить эту мысль и постепенно развить её в торговую стратегию.

Настройка графика и правила входа

Начнём с настроек и краткого описания необходимых индикаторов. Для получения сигналов необходимы следующие настройки:

Дневной график фондового индекса;

250-дневная скользящая средняя (MA250);

10-дневный средний истинный диапазон (ATR10).

Данная модель называется NR3 и описывает дневную свечу с самым минимальным ценовым диапазоном трёх последних периодов, то есть измеряет разницу между максимумом и минимумом. Если такая свеча появляется, на следующий день необходимо торговать на прорыве с ордером Stop Buy. Теперь в игру вступает МА, исполняющая роль фильтра. Если индекс находится выше МА250, мы открываем только длинные позиции. Максимум свечи NR3 является целью для Stop Buy. Однако если индекс находится ниже МА250, мы открываем только позиции на продажу. Здесь уровнем для выставления Stop Buy будет минимум свечи NR3.

Правила выхода

Разумеется, только правил для входа на рынок недостаточно. Получим мы в результате прибыль или понесём убытки - зависит от выхода. Для определения точки выхода в данной стратегии есть два элемента. Первоначальный стоп - это всего лишь расстояние ATR. Часто успешные сделки достигают целевой прибыли напрямую, тем самым подтверждая идею трейдера. Нам нужно, чтобы эти сделки оставались в зоне прибыли после достижения определённого уровня, на котором фиксируется прибыль, а потом мы добавляем безубыточный стоп-ордер. Правило таково: если индекс вырос на 0,5% в желаемом нами направлении, стоп размещается на безубыточном уровне. Затем мы добавляем целевую прибыль на расстоянии двойного диапазона ATR.

Пример 1: EURO STOXX 50

Рассмотрим реальный пример. На рисунке 1 изображено движение фондового индекса еврозоны EURO STOXX 50 на дневном графике. Модель NR3 сформировалась 26 марта 2014. Благодаря положительному тренду (цена была выше МА250), у трейдера был только один путь - установить ордер Stop Buy на уровне внутридневного максимума 3 141. Как вы видите, ордер сработал только два дня спустя (точка 1). Ввиду позитивной реакции рынка, стоп мог быть быстро выставлен на безубыточном уровне. Четвёртого апреля 2014 года была достигнута целевая прибыль, и сделка закрылась (точка 2).

Пример 2: DAX

Данную стратегию можно применять ко всем главным фондовым индексам. Однако, мы рекомендуем применять ее к нескольким индексам для сглаживания кривой капитала.

NR3 также можно использовать в трудные периоды как это показано на рис.2. На графике вы видите индекс DAX со всеми сигналами входа и выхода, а также соответствующую кривую капитала. В то время как с начала года индекс совершенно не изменился, торговая стратегия предоставила семь сделок с результатом, превышающим 800 пунктов. Использование стратегии в течение более 20 лет, с затрагиванием всех фаз рынка, подтверждает ее эффективность. Фондовые индексы были выбраны случайно.

Модификации

Конечно, вы можете изменять стратегию с учетом своих требований. Совершенно очевидно, что торговая стратегия, в которую не были внесены изменения, учитывающие предпочтения трейдера относительно философии, частоты торговли или выдержки, не будет приносить доход только потому, что вы ее используете.

Число свечей, которые формируют модель Узкий Диапазон, могут влиять на частоту сигналов. Например, вы можете использовать 10 дней вместо 3 дней и даже больше. Вы также можете изменить значение стоп-ордера или вы можете использовать осциллятор, чтобы добавить еще один фильтр к стратегии.

Заключение

Вы можете найти торговые стратегии, которые основываются на взаимодействии изменений волатильности и на модели Узкий Диапазон, предложенной Тоби Крейблом.

Торговля с помощью данной стратегии достаточно простая и не занимает слишком много времени, поэтому она подходит для тех, у кого есть другая работа.

Мы успешно применили данную стратегию для торговли различными международными индексами, и можем подтвердить, что она является простой и надежной и основывается на преимуществах краткосрочных движений в рамках определённого периода в течение нескольких дней. Таким образом, вы можете получить привлекательный доход, не зависимо от того растет рынок или падает.



Дэвид Пипер

Дэвид Пипер имеет сертификат международного инвестиционного аналитика. Он начал интересоваться фондовыми рынками в конце 90х годов. В основном он занимается торговлей CFD и пишет различные статьи.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.