25 мая 2016 в 11:30

Стратегия, основанная на TRIX. Операции на основании сигналов TRIX, применяемые на рынке Nasdaq.

Индикатор TRIX (Triple Exponential Smoothing Oscillator) – это инструмент технического анализа, схожий с MACD, но, благодаря тройному приглушению, он значительно более эффективно удаляет рыночный шум. Мы разработали стратегию, основанную на идее Чонсона Кима, к которой, помимо этого, добавили регулирование денежного обращения. Далее мы представим результаты.


Идея трейдинга.

Техника Чонсона Кима. Как было сказано, стратегия, о которой мы будем говорить в данной статье, основана на сигналах тенденции TRIX, и хотя очевидно, что признаки того, когда произойдет изменение тенденции, известны заранее большей части аналитиков, мы хотим выделить статью Чонсона Кима в качестве основы, на которой мы сформировали собственную стратегию.

Но начнем с начала. Индикатор TRIX был разработан Джеком Хьюстоном в 1984 г. и представляет собой изменение тройной экспоненциальной скользящей средней (TEMA). Эта средняя специально сглаживается и, как следствие, фильтрует многие спады рынка, достаточно надежно отмечая направление цены (хотя логически она тоже отстает от простой экспоненциальной и поэтому позднее выявляет повороты). TRIX, со своей стороны, представляет разницу относительно предыдущего значения в терминах пропорциональности, т.е. отношения между предыдущим значением тройной средней и изменением, которое имело место. Результат колеблется около нуля, таким образом, если значение выше нуля, это указывает на то, что тройная средняя растет, в то время как если значение отрицательное, это указывает на то, что она уменьшается.

В своей статье Чонсон Ким добавляет среднюю сигнала (схожую с тем, что используется с MACD) для еще большей фильтрации сигналов и на основании сочетания обоих индикаторов устанавливает следующие сигналы тенденции:

  1. Сигнал TRIX Golden Cross (GC) («Золотой крест»). Возникает, когда TRIX пересекает среднюю сигнала снизу вверх.
  2. Сигнал TRIX Dead Cross (DC) («Мертвый крест»). Возникает, когда TRIX пересекает среднюю сигнала сверху вниз.
  3. Сигнал TRIX Fall (F) («Падение»). Возникает, когда TRIX, находясь выше средней сигнала, поворачивает вниз.

Чонсон Ким предлагает использовать сигналы GC и F в качестве точек начала и конца (соответственно) операций. Согласно автору, покупать нужно только внутри указанного интервала, а в остальное время оставаться вне торгов.

Как видим, Чонсон Ким при этом не уточняет, что мы обязательно должны использовать сигнал GC в качестве точного момента покупки; это просто означает, что с этого момента и до появления сигнала TRIX Fall мы имеем интервал, в котором теоретически мы должны осуществлять операции. В нашем случае, мы действительно будем использовать эти сигналы как индикаторы открытия и закрытия, хотя и с некоторыми вариациями, как будет объяснено далее.

Стратегия TRIX. Правила торгов.

В предыдущем пункте мы объяснили основы того, что является правилами операционной деятельности. Для еще большей фильтрации возможных пустых сигналов мы также включим два новых условия, посредством которых мы попытаемся по мере возможности проводить наши покупки только в моменты, имеющие наибольшие возможности для роста. С другой стороны, автор предлагает в качестве изучаемых периодов 5 и 3, в то время как мы будем применять периоды 2 и 2, потому что это наилучшие периоды, полученные в результате проверки оптимизации.

Правила открытия

Правила покупки для этой стратегии следующие:

  1. Ожидаем генерации сигнала TRIX Golden Cross (см. объяснение выше).
  2. После выполнения пунктов один и два, размещаем команду на покупку в стоп за максимальную цену текущего бара.
  3. Ожидаем, когда TRIX удалится от средней сигнала не менее чем на 0,01 пункта.

Причина второго правила очевидна. Так как период средней сигнала особенно короткий, во время побочных движений возникает множество ложных крестов. Поэтому мы будем учитывать «золотые кресты» GC только тогда, когда TRIX начинает несколько отдаляться от средней сигнала. Очевидно, при этом условия покупки будут не самыми лучшими, но это необходимый риск для того, чтобы избежать операций в те фазы, когда нет тенденции.

Что касается обоснования правила пункта три, оно еще раз служит для подтверждения направления цены. Мы будем покупать дороже, но с большей уверенностью.

На графике 1 представлен пример с несколькими точками открытия: Буквы GC означают момент, в который генерируется TRIX Golden Cross. В данном примере использован фильтр 0,1, поэтому момент открытия немного отстает до подтверждения того, что TRIX имеет достаточную тенденцию, чтобы превысить среднюю сигнала, по меньшей мере, на 0,1 пункта. В точке А золотой крест имеет место с TRIX на отметке 0,013 и средней сигнала – на -0,032. Поэтому разница составляет 0,045 пунктов, т.е. меньше минимума (0,1). В этот момент стоимость актива составляла 486$. На следующий день значение TRIX составило 2,20, а средней сигнала – 1,45, следовательно, разница – 0,75 пунктов, что значительно выше минимального уровня, поэтому дается команда на покупку, однако в данном случае, за 496,68$ (дороже почти на 11 долларов), хотя мы уверены, что TRIX растет в положительную сторону. Деятельность стоп-фильтра отражена в точке D графика. Мы видим, как цена падает после генерации сигнала GC. Благодаря команде на покупку в стоп мы избежали убыточной покупки.

Регулирование денежного обращения

Помимо правил открытия на основе TRIX, наша стратегия включает регулирование денежного обращения по типу AntiMartingale, т.е. количество действий увеличивается при выигрыше и уменьшается при проигрыше.

Мы выдвигаем следующую идею: Как бы пошли наши дела, если бы мы начали с входящего остатка в 5000 долларов, вложив 80% в бизнес? Для более реалистичной картины укажем в коде стратегии, что операции завершатся в тот момент, когда у нас не будет остатка или он будет отрицательным (иначе говоря, когда убыток достигнет -5000$).

Правила закрытия

Правила продажи (закрытия) для этой стратегии следующие:

  1. Генерация сигнала TRIX Fall или TRIX Dead Cross. В любом случае мы продадим все контракты с рыночным ордером.
  2. Сигнал стоп-лосс, который отстоит на 130 пунктов от цены покупки.

В данной стратегии сигнал стоп-лосс находится особенно близко к точке открытия, т.к. мы не хотим слишком рисковать. Как следствие у нас будет больше убыточных, чем выигрышных действий, хотя это компенсирует тот факт, что прибыльные операции с лихвой покрывают убыточные и, кроме того, число операций в год относительно невелико (около 20 в год), поэтому комиссионные должны не слишком портить результаты.

На графике 2 мы видим пример закрытия для ежедневных результатов компании Priceline Group Inc. Буквы GC снова указывают на появление креста Golden Cross. Буква F – появление сигнала TRIX Fall, а буквы DC – появление крестов типа Dead Cross.

Операции в точках А и С закрываются, т.к. возникает стоп-лосс, в то время как операция в точке B выходит на рынок в результате TRIX Fall. В этом случае прослеживается, что TRIX Fall наступает раньше изменения тенденции, т.к. сигнал TRIX Dead Cross происходит четыре дня спустя. Следует отметить, что если бы мы использовали только кресты DC как точки выхода, мы бы получили больше прибыли, следовательно, почему мы следуем правилу относительно TRIX Fall? Причина в том, что мы имеем дело с консервативной стратегией, поэтому, как только мы замечаем признаки уменьшения силы со стороны покупателей, мы не рискуем и ликвидируем купленные контракты.

Результаты бэктестинга

В статье Чонсона Кима мы видели, как применялся алгоритм к индексу Nasdaq, поэтому в нашем случае мы сделали то же самое и подтвердили надежность стратегии для Nasdaq-100. Для этого мы использовали Scanner платформы Visual Chart 6, с помощью которого мы можем видеть чистую прибыль для значений в таблице.

На графике 3 мы видим итоговые результаты. В первой колонке указана чистая прибыль в долларах, во второй – прибыль в процентах. Как видим, алгоритм показывает наибольшую прибыль для акций Amazon.com, хотя эта цифра вводит в заблуждение, т.к., анализируя максимальную серию убытков, мы убеждаемся, что последовательный убыток составил 3800 долларов. Однако, для акций Google мы видим, что, хотя итоговая прибыль намного ниже (11000 долларов), скорректированный процент прибыли выше, т.к. максимальное понижение составляет только 800 долларов.

Таким образом, проанализировав отношение чистая прибыль/худшая серия убытков, мы останавливаемся на Google как на активе, предлагающем наилучшее соотношение. В этой же статье представлены результаты бэктестинга, применяемые к указанной величине. Напомним, что мы исходили из вложения 5000 долларов и риска 80% инвестиций, и, несмотря на это, накопленные убытки в большой степени содержатся в этом активе.

Благодаря этому, скорректированный коэффициент прибыли (PRR) достигает 1,75 пункта, что является особенно хорошим статистическим результатом.

 

Оскар Куэбас

Оскар Куэбас – компьютерный специалист, который проводит онлайн-семинары по программированию стратегий. Помимо этого, уже более восьми лет он является разработчиком содержания и стратегий трейдинга.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.