23 марта 2016 в 9:05

Система тренда углов регрессии. Как вступить в тренд на нисходящей линии регрессии.

Система, которую мы будем анализировать в данном случае, состоит в испытании на способность предсказывать линейную регрессию при получении действительных сигналов торговли. Данную идею мы почерпнули из ежемесячного журнала для подписчиков «TradeStation», с названием "Клуб стратегических концепций".

Во-первых, объясним, что такое линейная регрессия. Линейная регрессия представляет собой математическую модель, используемую для аппроксимации отношения зависимости между двумя переменными, одной зависимой и одной независимой. В нашей системе мы используем регрессию цен в предыдущих столбцах K, в частности, ее угловой коэффициент, поскольку это эффективный показатель тренда.

Основная цель этой стратегии заключается в том, чтобы определить тренд, так, чтобы им можно было воспользоваться для получения постоянной прибыли. Система характеризуется тем, что она является внутридневной системой поворотного типа, которая будет стремиться войти в уже начавшийся тренд, как по короткой стороне, так и по долгой, и не оставит этих попыток до тех пор, пока не сочтет, что тренд завершен.

Для достижения этих целей мы будем использовать изменяющуюся величину угла между линиями регрессии и горизонтальной осью, рассчитанными на долгосрочный период, для постоянного числа k предыдущих столбцов. Для расчета, как линий регрессии, так и для углов, образованных с горизонталью в последующем, используем среднюю точку каждого из используемых столбцов.

Стратегия входа

Как уже упоминалось, в качестве индикатора для сигнала для входа система использует значение угла между линиями регрессии, рассчитанными для постоянного количества столбцов. Чтобы открыть длинную позицию, система будет запускать ордер покупки на рынок, когда угол превышает пороговое значение n. Чтобы открыть короткую позицию, будет сделано обратное, то есть будет запущен ордер продажи на рынок, когда угол регрессии меньше порогового значения -n.

Мы могли бы использовать в стратегии тот факт, что угол должен быть больше нуля для долгого входа и меньше нуля для короткого входа в качестве порогового значения. Тем не менее, мы используем ненулевые значения для создания подушки или фильтра подтверждения тренда. Кроме того, мы могли бы использовать два различных значения для длинного и короткого значения, но мы этого делать не будем и упростим стратегию. 

Стратегия выхода

Закрытие открытой позиции произойдет, когда система сочтет, что тренд подошел к концу. Алгоритм сочтет, что восходящий тренд исчерпан, когда значение угла будет уменьшаться в течение определенного ряда последовательных столбцов. Точно так же, нисходящий тренд будет исчерпан, когда значение угла линии регрессии будет расти на протяжении определенного количества столбцов.

На этот раз мы использовали различные значения для выхода по короткой и длинной стороне, данный факт прибавляет, по меньшей мере, одну степень свободы, создавая небольшой источник сверх-оптимизации, который мы должны принимать во внимание.

Результаты

Стратегию применили к пятилетним данным SPY в столбцах 130 минут. Мы применили соответствующие комиссии и провели небольшую оптимизацию.

Система получает фактор прибыли 1,42, что является многообещающим результатом, для того, чтобы мы обеспечили его развитие в будущем, учитывая, что это первое приближение, без каких-либо усовершенствований.

Также видим, что есть вероятность успеха 41,20%, что подтверждает приобретение системы тренда, которая позволяет прибыли расти больше, чем потерям.

Слабым местом, в соответствии с нашей интерпретацией, является то, что количество сделок, которые мы получили в выбранном образце, несколько мало, чтобы проводить оптимизацию системы, пусть даже незначительную, это может привести нас к ошибкам из-за сверх-оптимизации.

Возможные улучшения

Несмотря на то, что стратегия является многообещающей, есть еще место для множества структурных усовершенствований, которые, несомненно, позволят ее улучшить. Важным усовершенствованием было бы рассмотреть включение защитного стопа, так как стратегия не предусматривает собственной защиты от внезапного движения в противоположном направлении. Еще одним предложением по усовершенствованию, не принятом в расчет в стратегии, является возможность повторного включения в тренд при пропуске стратегии выхода, то есть, если угол продолжает быть выше уровня входа, в случае долгосрочного пути, и позиция закрыта, когда можно было вновь войти по долгой стороне, действуя противоположным образом на краткосрочной стороне.

Как вы можете видеть, эта идея очень простая, вы можете создать действующую систему, которая при помощи лишь нескольких настроек и усовершенствований предлагает стратегию, применимую к множеству различных активов.

Успешной торговли!

 

Альберто Бареа

Альберто Бареа, специалист в области экономики и автор исследований в области электронной инженерии и автоматизации, является главным организатором Sersan Systems, компании, специализирующейся на проектировании и разработке алгоритмических систем для трейдинга.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.